Versa acqua, olio e sale in un pentolino. Porta a bollore e mescola.
Setaccia la farina. Versala nel pentolino e mescola per far assorbire completamente. Continua a mescolare per un minuto finché il composto si staccherà dalle pareti. Togli dal fuoco e mescola per far stemperare.
Accendi il forno a 215° C e prepara la leccarda con la carta da forno.
Quando il composto si sarà intiepidito, aggiungi un uovo per volta e incorpora.
Trasferisci in una tasca da pasticcere con bocchetta liscia. Crea le noci di composto distanziate tra loro. Bagna e strizza un tovagliolo. Tampona delicatamente la superficie dei bignè.
Cuoci per 15 minuti. Porta il forno a 175°C e cuoci per altri 13 minuti.
Estrai dal forno e lascia raffreddare completamente.
Fai fondere in un pentolino il gorgonzola con l'acqua. Fai raffreddare.
In una ciotola lavora il mascarpone con lo zucchero e la vaniglia. Aggiungi il gorgonzola fuso ed incorpora fino ad avere una crema omogenea. Trasferisci nella tasca da pasticcere con bocchetta sottile. Farcisci circa 25-30 bigné.
In una padella versa zucchero e melassa, poni sul fuoco e fai sciogliere. Mescola solo se necessario, e attendi che tutto lo zucchero sarà fuso e avrà un colore ben ambrato.
Mantieni il fuoco al minimo e assembla il croquembouche.
Posiziona il primo bigné sul piatto, intingine nel caramello un altro su un lato e attaccalo al primo. Prosegui così completando il primo giro di bigné. Poi man mano posiziona i giri superiori, intingendo i bigné sia su un lato che sul basso. Finita la piramide, togli il caramello dal fuoco e cospargi i bigné.
Con l'aiuto di una forchetta ricava i fili: intingi i rebbi nel caramello e solleva in alto la forchetta.
Disponi sul croquembouche e gusta.